ブーメラン投資戦法とは？ 20年以上にわたるシグマインベストメントスクールの総力を結集！ 「ブーメラン投資戦法」は、ヘッジファンドでもよく用いられる、ペアトレード手法の一種です。 ２銘柄の相対的な株価（ペア株価と呼びます）変化のブーメラン特性（…

2つの投資戦法：ブーメラン投資戦法とスクリーニング投資戦法 ブーメラン投資戦法は、買いと売りの組み合わせにより、相場急落への備えを常に行いつつ、「低リスク、長期安定リターン」を目指す投資手法です。 これに対し、「スマートスクリーニング投資戦法…

合言葉は、「作ろう１億円、10年間で！！」 ペアトレードの一種であるブーメラン投資戦法は、リーマンショックのような暴落にも耐えうる低リスク特性を持っています。この特性を最大限活かしつつ、期待リターンを好ましい水準に設定しています。Ｓコースの投…

いよいよ大納会です。 レッスン４４ ペアトレードとブーメラン投資はどう違うのか？（その７） 前回は、 「ペア株価がゆっくり動き低リスクなのは、自然にそうなるわけではなく（普遍的事実ではなく）、人工的に作り出しているからです。２銘柄をうまく組み…

これまで第１原則から第５原則まで説明してきました。混乱を防ぐため述べておきますが、これらは投資理論と実証分析に基づき導かれたリターン稼ぎの原則です。「安く買って、高く売ってリターン稼ぎをする」といったトレーディング・テクニック上の話ではあ…

ここで一休みして、第１原則の重要性について考えてみようと思います。 下の図は、常時ウオッチしている約1000ペアのシャープレシオの分布を示したものです。2013/10/11現在のデータで分析しています。 横軸はボラティリティ、縦軸は期待リターンです。また…

成功するトレーダーとは 成功するトレーダーとは、どのような能力を持った人なのでしょうか。ダイヤモンド職人に例えてみましょう。 ダイヤモンドになりうるペアは、その原石と言えるでしょう。将来ダイヤモンドとして輝く潜在力は秘めていますが、今はただ…

ところが難問が隠れていたのです。損切りの基準をどのように考えるかです。その場その場で判断していたのではしょせん限界が見えるので、どうしても損切りルールが必要になるのです。 これを定めるのが実に難しいことが次第にはっきりして来ました。 それ以…

つぎは、ペア作成のタイミングと利食いのタイミングがうまく行いっても、お金には足が生えていますから、損切りを怠ると折角コツコツ稼いだお金はあっという間に飛んで行ってしまいます。お金の逃げ足は、誰でも感じているとおり実に速いものです。ましてや…

私の生家は、東京下町の駅前商店街で店を開いていました。祖父や父がいつも、子供の頃の私に教えていた言葉が今でも耳にこびりついています。「商売の商の字は“あきない”と読む。お客が来なくても飽きてはいけない。いつかはいいこともあるのだから」、「お…

PO投資家の皆様にもお薦めする理由の続きです。 ブーメラン投資は、日経225銘柄中心で、大型株同士のペアトレードですから、大きな金額を、いつでも行うことが可能です。一方、PO投資は、増資自体が時々しかないことや、逆日歩がかかってくるリスクまで考え…

このような状況を考えると、ブーメラン投資戦法によるペアトレードは次の理由で、PO投資家の皆様にもお薦めの投資であると私は考えています。 そもそも上記のようなPO投資は、「空売り規制」の対象となり禁止されたので、今後は出来なくなっています。 上記…

従来、公募増資（PO）に重点的に応募し、サヤ取りを目指すPO投資家の皆様の場合、その基本手法は次のようなものでした。 通常、比較的大きな金額で応募するため、ネット抽選ではなく、証券会社の担当者に増資の割当てを依頼します。いわゆるコンサルティング…

誰しも老後資金の問題は、避けて通れません。私の経験から言うと、ブーメラン投資はお薦めです。その最大の理由は、リスクが非常に小さく、大きな相場変動にもほとんど影響を受けない投資手法だからです。老後資金は絶対目減りさせたくないお金ですから、安…

私（学長）は今年６６歳で夫婦二人の老後資金が、たいへん気になる年齢になっています。あと１２年生きてしまうとまずいかな、その時は今の住まいを売って、もっと狭いところに転居してしのごうか、と妻と話し合う近頃です。 ときたま通うスポーツジムでは、…

普通の株式投資ではどこが利食いラインで、どこが損切りラインなのか、ベテランでもなかなか判断が難しいです。ブーメラン投資戦法は「専用チャート」を使って、ペアを作るタイミングや利食い・損切りのタイミングを眼で確認しつつトレードが出来るやり方に…

ペアトレードはどんな銘柄同士を組み合わせても良いというものではありません。もし反対方向に動く銘柄同士を組み合わせ、下がる方を買い、上がる方を売るとダブルパンチを食うでしょう。 ブーメラン投資戦法では、会員に毎日「今日の一押しペア」をお知らせ…

株式投資初心者はまだ株の市場、取引ルール、特性、投資の怖さなど、経験不足で十分には理解できていないのが普通です。このような時、大きな損を出すとその後、株式投資にしり込みしてしまったり、せっかく始めたのにやめてしまったりしかねません。 株式投…

ブーメラン投資戦法は普通の株式投資に比べて、信用取引を使うとか、２銘柄を同時に売買するとか難しそうに聞こえますが、実は株式投資初心者が株式投資の入門編として始めるのにも適した投資です。その理由をこれから述べましょう。 最大の理由は「普通の株…

ブーメラン投資戦法の骨子は以下の通りです。 ペア株価の変動に関して、6種類の指標が一定の条件を全て満たすペアを選びます。ちょうど健康診断で体重、血圧、血糖値などを測定し、いろいろな角度から体調を調べるように、ペア株価の動きに特徴があるのか、…

ブーメラン投資戦法は、２銘柄の相対的な株価（ペア株価）変化のブーメラン特性（平均から離れても平均に回帰してくるブーメランのような性質）を上手に利用しようとするペアトレード手法です。ブーメランを空中に投げ、Uターンするタイミングを掴むのがコツ…

ペアといっても、適当に２銘柄を組み合わせてはだめです。どの２銘柄を選ぶかで、ペアトレードの成否の半分は決まるといっても過言ではありません。 ペアトレードは２銘柄の株価変動の差（スプレッド）の拡大・縮小を前提に、タイミングよくスプレッドを取ろ…

ペアトレードは海外では「ロング・ショート・トレード」と呼ばれ、いわゆるヘッジファンド運用では基本的手法として定着しています。ブーメラン投資戦法とは、この手法を個人でも出来るよう、極力扱いやすい手法に改良を加えたペアトレードの名称です。 ペア…

ペアトレードとは ペアトレードは２銘柄の買いと売りを同時に作り（新規）、 後に同時に閉じる（返済）投資手法です。 普通の株式投資では売りから入ることはできません。 信用取引を使えば売りからも入れます。 原理は、証券会社から現物株を借りて、 それ…