「ブーメラン速度・加速度分析チャート」で、勝率向上 ~シグマ個人投資家スクール~
「ブーメラン速度・加速度分析チャート」完成!
アクセルを一定の強さで踏み続けると、車は一定のスピード(たとえば時速30キロ)で進み続けます。これが「速度」です。アクセルを更に踏み込むと、スピードが時速30キロから時速40キロに、10キロ加速します。加わった分(時速10キロ)が「加速度」です。速度と加速度の両方を見ることにより、車がどのくらいのスピードで、またそのスピードが加速しているのか、反対に減速やバックを始めたのかがわかります。
この考え方を使って、ブーメランチャートで平均回帰が始まった場合、その回帰の「速度」と「加速度」をチャートで毎日確認できる分析が、「ブーメラン速度・加速度分析」です。以下に、No.699の「ブーメランチャート」とその「速度・加速度分析チャート」を示しておきます。
9日前に新規作成したペアのブーメランチャート(2014/10/24引け現在)
上記ブーメランチャートの速度・加速度分析チャート(保有期間9日間の推移)
平均回帰が始まり、Zスコアが日を追って、ゼロ方向に下がって来ているのがわかります。これに伴い、X銘柄とY銘柄の含み益の合計であるペアの含み益(棒グラフ)が上に伸びて来ています。同時に、ペアの含み益の速度・加速度が少しついてきていることがわかります。このまま順調に平均回帰するのを待つことにしましょう。なお、Zスコアがゼロになると平均回帰したことを意味します。
では、またお会いしましょう。
清水 正俊(シグマインベストメントスクール学長兼シグマ個人投資家スクール学長)
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