シグマ考案の速度・加速度分析:Sコース、Cコースでも威力発揮!!(7)~ヘッジファンドのシグマベイスキャピタル~
速度・加速度分析とは:株価の上昇下落確率と動きの勢いを測定
アクセルを一定の強さで踏み続けると、車は一定のスピード(たとえば時速30キロ)で進み続けます。これが「速度」です。アクセルを更に踏み込むと、スピードが時速30キロから時速40キロに、10キロ加速します。加わった分(時速10キロ)が「加速度」です。速度と加速度の両方を見ることにより、車がどのくらいのスピードで、またそのスピードが加速しているのか、反対に減速を始めたのかがわかります。車は、ブレーキを踏んでもすぐには止まれません。勢いというものがありますから、しばらくは進み続けるのが道理というものです。
株価の変化について、このような考え方を基本に、上昇下落確率と動きの勢いを測る分析手法が速度・加速度分析です。シグマの投資助言Sコース(ブーメラン投資コース)とCコース(買い銘柄のみ推奨コース)でも威力を発揮しています。
速度・加速度分析の具体例
Sコース(ブーメラン投資コース)を例に、具体的に説明しましょう。ブーメラチャートで平均回帰が始まった場合、その回帰の「速度」と「加速度」をチャートで毎日確認できる分析が、「ブーメラン投資の速度・加速度分析」です。以下に、ある日の「ブーメランチャート」とその「速度・加速度分析チャート」を示します。
次は、ある日のあるペアのブーメランチャートです。チャート2から、平均回帰が始まった(ブーメラン発生)ことがわかります。
上記ブーメランチャートは、平均回帰が始まってから9日間が経過した状態です。この9日間の動きを測るのが「ブーメラン投資の速度・加速度分析」です。
ブーメラン発生後の速度・加速度分析チャート(過去9日間)
平均回帰が始まり、Zスコアが日を追って、ゼロ方向に下がって来ているのがわかります。これに伴い、X銘柄とY銘柄の含み益の合計であるペアの含み益(棒グラフ)が上に伸びて来ています。同時に、ペアの含み益の速度・加速度が少しついてきていることがわかります。このまま順調に平均回帰する可能性が高いと判断できます。なお、Zスコアがゼロになると平均回帰したことを意味するので、この時点で利益確保を行うのがブーメラン投資戦法の原則です。ブーメラン発生後の速度・加速度分析チャート中に「判定」欄があります。その意味と読み方は次回説明しましょう。
なお、Cコース(買い銘柄のみ推奨コース)でも、対象銘柄すべての速度・加速度分析を行い、スクリーニング項目の1つとしています。
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清水 正俊
シグマベイスキャピタル株式会社(SBCC)代表取締役社長
シグマインベストメントスクール(SIS)学長
シグマ個人投資家スクール(SIIS)学長
金融理論専門の教育研修・コンサルティング・出版のシグマベイスキャピタル株式会社
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