全体のリスクを下げるため、高ボラティリティのペアを早期返済・損切り！！ ～実演トレード～ 6:09 2013/10/09

おはようございます。

昨日は、信越化学工業・宇部興産のペアの早期返済を行い、損切りとなりました。

このペアのボラティリティが急激に高まり11.4%になったので、全体のリスクを下げるのが主目的です。損切りラインまでには余裕があったのですが、専用チャートの形が悪化してきたのも理由です。このオペレーションの結果、全体のボラティリティは6.8％から6.5％に下がりました。

実演トレード開始以来、リターン重視のトレードを行って来たので、その結果、全体のリスク（ボラティリティ）が高まる傾向になっていました。

最近は、今回のように、期待リターンが低下して来たペアや専用チャートの形が悪化してきたペアを早期に返済したり、低ボラティリティのペアに入れ替えを行いながら、全体のボラティリティ水準の引き下げに努力しています。

あと１～２週間で５％台に持っていくことを目指しています。 ５％程度にしておけば経験上、もしも年末に向け大波乱が起こっても、ダメージをほとんど受けないと考えているからです。

返済　

ペア返済日：2013/10/8

返済売り銘柄：信越化学工業(4063)
建値：5560円
株数：100株
返済損益：-26000円

返済買い銘柄：宇部興産(4208)
建値：186円
株数：3000株
返済損益：18000円

ペア返済損益：-8000円
最終リターン：-2.3%
保有期間：6日
手数料等諸経費は考慮していません。

（最後に一言）

シグマがまもなく開始する「今日の注目ペア」の会員向けメールサービスでは、当該ペアの最新専用チャートを翌日以降も毎夕５週間に亘って、メール送信することになっています。

この専用チャートには当該ペアの、Zスコア、ボラティリティ、シャープレシオ、期待リターン、両銘柄の相関度など、そのペア単独でのトレードや、全体のリスク・リターンのコントロール上不可欠な最新データが記載されています。

（了）