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おはようございます。

実演トレード 

 返済　

ペア返済日：2013/11/11

返済売り銘柄：東北電力(9506)
建値：1140円
株数：400株
返済損益：-16800円

返済買い銘柄：中部電力(9502)
建値：1405円
株数：300株
返済損益：12000円

ペア返済損益：-4800円
最終リターン：-1.8%
保有期間：13日
手数料等諸経費は考慮していません。

専用チャートは次のとおりです。作成した理由は、Zスコアが大きかった割に、σが低かったことです。最初から形の悪いチャートでしたが、更に悪くなったので早期損切りをしました。

ペア株価は、一気に動くことは滅多にありませんから、冒険をしてみて、ダメな場合は今回のような対応をすればよいのも魅力の一つです。

中部電力（X）・東北電力（Y）

新規作成

下記２ペアを新規作成しました。

                                   
ペア作成日：2013/11/11

買い銘柄：三井化学(4183)
建値：224円                  
株数：3000株
金額：672000円

売り銘柄：日清紡(3105)
建値：824円
株数：1000株
金額：824000円

<作成時>
Zスコア：-2.3
σ：8.1％

 専用チャートは次のとおりです。

 三井化学（X）・日清紡（Y）

買い銘柄：日産自動車(7201)
建値：892円                  
株数：400株
金額：356800円

売り銘柄：ホンダ(7267)
建値：3945円
株数：100株
金額：394500円

<作成時>
Zスコア：2.4
σ：5.4％

 専用チャートは次のとおりです。

 ホンダ（X）・日産自動車（Y）

実演トレードの成績

 全体の年率リターンは60.7％、保有15ペアの平均σは6.4％となっています。

参考までに、上記実演トレードと同期間の日経平均の推移を示すと次のとおりです。 年末はどちらに向かうのでしょう。相場に聞かないとわかりませんね。

レッスン20の解答・解説

ペアAとペアBの専用チャートが次に示されています。このチャートを見て、下記の問いに答えてください。

（１）どちらのペアのリスクが低いと思いますか。

 （解答・解説）

チャート３同士の比較により、ペアAのほうがペアBより、リスクの水準、リスク推移の変動とも低いことがわかります。

 （２）どちらのペアの勝率が高いと思いますか。

（解答・解説） 

Zスコアの大きなペアAの勝率の方が高いと言えます。

なお、ペアAは、ペアBに比べ、リスクの水準とリスク推移の変動が小さいです。これは、「損をするとしても、ペアBより傷は小さくて済む可能性が高い」ということを意味するだけで、勝率とは無関係です。

ペアAの専用チャート

ペアBの専用チャート

 ペアAは日本郵船・商船三井ペア、ペアBはアサヒグループHD・キリンHDペアでした。ペアAの方が「勝てそうな形」ですね。

では、また明朝お会いしましょう。