「ブーメラン投資戦法 Ｓコース」 2014年の実績を公開

「ブーメラン投資戦法　Ｓコース」の2014年の運用成績を公開いたします。

 1. Ｓコースの実績とインデックス（日経平均株価）運用との比較

2. 当初100円投資した場合の、１年間の増加状況をグラフ化したものです。

3. 月次と年間リターンをグラフ化したものです。

Ｓコース年間リターン：16.6％

インデックス（日経平均株価）運用年間リターン：7.1％

4. リターンとリスク（ボラティリティ）の関係をグラフ化したものです。

Ｓコースは、インデックス（日経平均株価）運用と比べ、低リスク・高リターンです。ブーメラン投資戦法の最大の特長です。

５．シャープレシオ

上記の結果、リスクとリターンの関係を示すシャープレシオは次の通りです。
Ｓコース：4.1
インデックス（日経平均株価）運用：1.1
Ｓコースの投資効率は、インデックス運用と比較し3.7倍（4.1÷1.1=3.7）であったことを示しています。

＜参考＞シャープレシオが大きい程、投資効率は高い！！

投資では頻繁に「リスクとリターンの関係」という言い方がされます。リスクとリターンの関係を示す指標として代表的なものがシャープレシオと呼ばれるものです。シャープレシオの計算は次のとおりです。なお、投資のリスクを数字で示したものがボラティリティ（標準偏差）です。

シャープレシオ＝（リターン－金利水準）÷ボラティリティ（標準偏差）

感覚的に言えば、リターンがどの程度定期預金（確定利回り）を上回ったか、という指標です。
簡単な設例でシャープレシオを説明します。Aさん、Bさん、Cさんの3人がそれぞれ投資A、投資B、投資Cをした結果が下の表に示されています。「投資のリターンとリスク」という観点では、誰が一番優秀だったでしょうか。
投資Aと投資Bを比較すると、投資Aの方が高いリターンを実現しましたが、リスク指標である標準偏差（ボラティリティ）も高いので、ハイリスク・ハイリターン型の投資と判断されます。これに比べ、投資Bはローリスク・ローリターン型の投資です。リスクが高ければリターンが高くて当たり前と言えるでしょう。失敗すれば大きな損失も覚悟の投資だからです。シャープレシオはこの二つの投資の優劣を判断する指標です。ともにシャープレシオが2.0ですから同点です。
投資Cはシャープレシオが4.0ですから3人中、一番優秀と判断されます。変動が小さい（＝リスクが小さい）相場を相手に、Bさんと同じリターンを挙げたCさんの腕は賞賛されてしかるべきなのです。

President of Sigma Base Capital Corporation

President of Sigma Investment School

Masatoshi Shimizu