実演トレード 1ペア返済しました。
おはようございます。
実演トレード
返済
ペア返済日:2013/12/20
平均回帰による利食いです。
返済売り銘柄:富士フィルム(4901)
建値:2860円
株数:200株
返済損益:62000円
返済買い銘柄:コニカミノルタ(4902)
建値:998円
株数:500株
返済損益:-17500円
ペア返済損益:44500円
最終リターン:15.0%
保有期間:28日
手数料等諸経費は考慮していません。
実演トレードの成績
年間リターンは63.4%、保有ペアの平均σは4.9%と当初目標の5%台を切りました。年末・年始に万一波乱が生じても問題ない保有リスクの水準です。
レッスン39 NTT・NTTドコモとNTT・KDDIのその後:無料セミナー参加の皆様へのご報告
NTT・KDDIペアの方が、順調に平均回帰に向かっています。NTT・NTTドコモペアも平均回帰に向かっていますが、やや迷走気味です。
レッスン40 ペアトレードとブーメラン投資はどう違うのか?(その3)
次の図は、2銘柄のペア株価の動きを示したものです。ブーメラン投資戦法は、2銘柄のペア株価(レッスン38で説明しました)変化のブーメラン特性(平均から離れても平均に回帰してくるブーメランのような性質)を上手に利用しようとするペアトレード手法です。ブーメランを空中に投げ、Uターンするタイミングを掴むのがコツなので、ここから命名しました。
緑色の○印がブーメラン発生を示しています。理想的にはこの時点でペアを設定し、平均回帰した橙色の○印で利食いを行う戦法です。
(つづく)
では、また明朝お会いしましょう。