リターンの稼ぎ方（６）！！ 第４原則、第５原則！！ ～ブーメラン投資必勝法（２１）～

 リターン稼ぎの第４原則

7月11日以降、本ブログ上で「実演トレード」を公開してきました。この間、平均回帰したペアについては「利食い」を、損切りラインに達したペアについては「損切り」を行って来ましたが、それ以外に「早期返済」も行ってきました。早期返済とは、ルール到達以前の利食いと損切りの意味です。

雲行きが怪しくなった場合、利食いも損切りも早めに行ったほうが賢い戦法です。早期返済の判断は理論ではなく、専用チャートの読解力と経験に加え、「実証分析データ」が重要であることがわかっています。

どの程度の割合あるいは保有日数で、早期返済を行うのがベストなのか等々、常時分析を行いながらトレードを行っていくことがリターンを稼ぐ上で重要となります。

ここから、リターン稼ぎの第４原則が得られます。

第４原則：雲行きが怪しくなったペアは早期返済を行う。

リターン稼ぎの第５原則

次は、第一原則の際に示したグラフに少し加筆したものです。

このグラフは読み方次第で、いろいろな活用方法があります。

（ルート１の活用方法)

まず第一原則を導き出す際の考え方は、一定のリスク許容度（例えば4.0％）の下で、最大のシャープレシオを持つペアを探すルートでした（青色の太い矢印）。

（ルート１) 希望するリスク許容度→極力高いシャープレシオを探す→高い期待リターン

（ルート２の活用方法）

今度は、リスク許容度を6.0％まで右に移動させてみましょう。この新しいリスク許容度の下で、最大のシャープレシオを持つペアを探すルートです（赤色の太い矢印）。高リスクになるので、当然期待リターンも高いペアを見つけ出すことが出来ます。

（ルート２）リスク許容度の引き上げ→極力高いシャープレシオを探す→より高い期待リターン

（ルート３の活用方法）

最後は、希望する期待リターンからのスタートです。その期待リターンを持つペアを探せれば、そのリスクがわかり、問題はそのリスクを取れるかどうかの判断となります（黒色の太い矢印）。

（ルート３）希望する期待リターン→該当するシャープレシオを探す→対応するリスクを許容できるか検討

ここから、リターン稼ぎの第５原則が得られます。

第５原則：リスク・リターンのコントロールでリターンを稼ぐ。

（最後に一言）

シグマがまもなく開始する「今日の注目ペア」会員には、第４原則の早期返済原則で述べたような利食い、損切りに関する様々な実証分析データを、「勝つための戦略データ」として、適時に提供して行くことにしています。

（つづく）