おはようございます。 昨日は新規１ペアを作成しました。σ（標準偏差）が2.7なので非常に低リスクと判断されるペアです。σはギリシャ文字でシグマと読み、投資では標準偏差（ボラティリティとも呼ばれます）を意味します。 投資の世界では、標準偏差も、σ（…

運用プロ達はどう思う？市場の効率性 現実の株式市場はどのレベルの効率性が実現されているのでしょうか。私はかつて、運用プロ達との会食の席で市場の効率性をどう思うかについてアンケートを取ったことがあります。ウイーク型が４割、ストロング型が４割、…

おはようございます。 昨日は新規３ペアを作成しました。 今回から作成時のZスコア、期待収益率に加え、各ペアのσ（標準偏差）と期待シャープレシオも表示することにしました。σ（シグマと読みます）はそのペアのリスクを、期待シャープレシオはそのペアの収…

おはようございます。 昨日は新規１ペア作成、保有1ペア返済をしました。 新規作成 ペア作成日：2013/10/1 買い銘柄：豊田自動織機(6201)建値：4220円 株数：100株金額：422000円 売り銘柄：スタンレー電気(6923)建値：2110円株数：200株金額：422000円 作成…

「リターンは時間との戦いである」をグラグで確認 ある人が今年1年間で、100万円を元手に20万円儲けたとします。その後５年間なにも無かったとします。次のケースでの年リターンを計算してみましょう。 当初1年間 20万円÷100万円×100＝20％ 今後2年間 （20万…

第10回 二つのフィードバックの関係 前々回と前回で、市場には、トレンドを抑制するフィードバックと、トレンドを増幅するフィードバックがあるというところまで見てきました。それでは、この両者はどのような関係にあり、その結果としてコントラリアンとト…

おはようございます 保有１１ペア全てにブーメランが発生しています。その内、平均回帰した１ペアを利食いました。 返済 ペア返済日：2013/9/30 返済売り銘柄：住友化学(4005)建値：378円株数：1000株返済損益：4000円 返済買い銘柄：三井化学(4183)建値：26…